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物联网技术下重复质押风险的防范

更新时间：2019-12-12 17:49:03 大小：2M 上传用户：xiaohei1810查看TA发布的资源 标签：物联网 下载积分：1分 评价赚积分 （如何评价?） 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

由于动产质押中重复质押的风险,给银行带来难以预估的损失.针对是否采用物联网技术防范重复质押风险的决策以及物联网采用成本的控制,对比分析了银行与第三方监管企业采用物联网前后两阶段的收益状况.着重分析物联网技术的采用对银行与第三方监管企业的收益及银行支付监管费用的影响.结果表明,物联网技术的采用成本在一定取值内,银行与第三方监管企业能共同提升总体收益并取得长期的合作关系.此外,物联网的采用不仅有效防范了动产质押监管中重复质押的风险,同时改善了供应链成员之间信息不对称的现状.

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Computer Engineering and Applications计算机工程与应用  
2019，55（9） 223  
物联网技术下重复质押风险的防范  
蒋凌燕1，王晓光2  
1.上海海事大学 物流研究中心，上海 201306  
2.上海金融学院 工商管理学院，上海 201209  
摘
要：由于动产质押中重复质押的风险，给银行带来难以预估的损失。针对是否采用物联网技术防范重复质押风  
险的决策以及物联网采用成本的控制，对比分析了银行与第三方监管企业采用物联网前后两阶段的收益状况。着  
重分析物联网技术的采用对银行与第三方监管企业的收益及银行支付监管费用的影响。结果表明，物联网技术的  
采用成本在一定取值内，银行与第三方监管企业能共同提升总体收益并取得长期的合作关系。此外，物联网的采用  
不仅有效防范了动产质押监管中重复质押的风险，同时改善了供应链成员之间信息不对称的现状。  
关键词：供应链金融；博弈论；重复质押；物联网技术；投资决策  
文献标志码：A 中图分类号：TN915；F252  
doi：10.3778/j.issn.1002-8331.1801-0024  
蒋凌燕，王晓光.物联网技术下重复质押风险的防范 .计算机工程与应用，2019，55（9）：223-229.  
JIANG Lingyan, WANG Xiaoguang. Risk prevention of repetitive pledge under Internet of things. Computer Engineering  
and Applications, 2019, 55（9）：223-229.  
Risk Prevention of Repetitive Pledge Under Internet of Things  
JIANG Lingyan1, WANG Xiaoguang2  
1.Logistics Research Center, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China  
2.College of Business Administration, Shanghai Finance University, Shanghai 201209, China  
Abstract：Due to the risk of duplicate pledges in chattel pledges, it brings unpredictable losses to the banks. This article  
aims at the decision of whether to adopt Internet of Things（IoT）technology to prevent duplication of pledged risk decision-  
making and control of the IoT cost, the comparative analysis of banks and third-party regulatory businesses before and  
after the adoption of the IoT two-stage returns. The article focuses on the analysis of the impact of the adoption of IoT  
technology on the revenue of banks and third-party regulated companies and the regulatory costs of bank payments. The  
results show that the adoption cost of IoT technology is within a certain value, and the bank and third-party supervisory  
enterprises can jointly enhance the overall revenue and achieve long-term cooperative relationship. In addition, the adoption  
of IoT not only effectively prevents the repeated pledges problems, but also improves the status of information asymmetry  
between supply chain members.  
Key words：supply chain finance; game theory; repeated pledge; Internet of Things（IoT）technology; investment decision  
境。如何防范信息不对称所引起的重复质押风险，尽可  
能消除重复质押风险给银行带来的损失，提高银行与第  
三方监管企业的收益，同时给中小企业提供更多融资渠  
道的研究成为当前探讨的热点。  
1
引言  
近年来，由于供应链成员之间信息不对称所引发的  
动产质押中重复质押问题较为普遍，商业银行、中小企  
业、第三方监管企业等成员之间的信任度急剧下降，尤  
其是上海钢贸案、青岛港有色金融骗贷案等恶化了目前  
银行惜贷现象，导致了中小企业普遍陷入融资难的困  
在国内外研究中，关于质押物的研究主要包括以下  
几方面：从风险视角来看，韩钢[1]等采用 L-Var 方法提出  
基金项目：国家自然科学基金面上项目（No.71471109）；交通部应用基础研究项目（No.2015329810260）。  
作者简介：蒋凌燕（1993—），女，硕士研究生，研究领域为供应链金融，E-mail：；王晓光（1963—），男，博士后，  
教授，研究领域为物流航运金融。  
收稿日期：2018-01-03  
修回日期：2018-02-27  
文章编号：1002-8331（2019）09-0223-07  
CNKI网络出版：2018-05-19, http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20180514.0641.002.html  
224  
2019，55（9）  
Computer Engineering and Applications计算机工程与应用  
最优变现时间模型来解决动产质押中借款企业可能出  
现的违约情况，从而为银行提出最优变现时间模型与策  
略，降低银行贷款风险。李毅学[2]等通过银企博弈的方  
法规避银行面临的主要风险，并得出银行最优决策。何  
娟[3]等针对企业合谋问题分别研究了银行契约的三阶段  
的博弈模型，分别考虑完全信息下单阶段的博弈，不完  
全信息下的博弈以及重复博弈三种情况下的收益。刘  
妍[4]等研究质押率对质押融资中流动性风险的影响。孙  
喜梅[5]等分析各信用因子对质押风险的影响。同样，陈  
云[6]等从违约、变现、价格等风险管理视角，构建质押率  
模型进行风险控制。Agarwal[7]等对比沉没模型考虑质  
押物价值对违约风险的影响。张京敏[8]等研究动产质押  
融资中银行与物流企业的风险承担决策，并通过数值分  
析得出风险承担比例与报酬及贷款利率之间的关系。  
Berger[9] 等分析质押物与风险溢价和违约率之间的关  
联。李健[10]等考虑声誉效应对银行与物流企业的影响，  
对比未引入声誉机制的融资模式发现声誉效应更有利  
于提高银企的共同收益，并降低融资风险。Sreedevi[11]  
等分别研究不确定性环境下供应链中供应、制造过程和  
交付三种风险的规避。  
从收益视角看：江玮璠[12]等研究风险库存控制对质  
押融资中质押率与企业利润的影响。庞燕[13]等同样提  
出质押物数量对贷款额度的影响，同时对供应链上各主  
体的收益进行帕累托改进。赵国坤[14]等通过研究核心  
企业与中小企业的信用水平对质押量的影响，得出银行  
利润最大化。Khan[15]等运用数学模型与灵敏度分析，  
对比在有与没有信息共享下供应链各主体之间的利润  
差异。Niinimäki[16]等研究质押物价值如何激励银行贷  
款与保证中小企业还款。Meles[17]等认为风险较高的借  
款企业应向银行提供更多的质押物，才能获得贷款的  
保证。  
险与收益问题的研究相对较多，但只在质押率、信用因  
子、预警值、惩罚与奖励额度、政策法规等方面进行探  
讨。而将物联网技术应用到融资领域中的某一具体问  
题的研究较少，物联网技术大多被应用于农产品、交通  
路线优化等领域。同时，物联网技术采用后的成本分担  
与总体收益分析的相关文献较少。本文基于采用物联  
网技术对动产质押监管作业流程中重复质押防范问题  
进行研究，同时对物联网采用前后的银行与第三方监管  
企业的期望收益进行对比分析，主要研究物联网采用后  
的可变成本与银行支付的监管费用对银行与第三方监  
管企业总体收益的影响。结果表明物联网技术的采用  
不仅能有效防范重复质押风险，提高银行与第三方监管  
企业的收益，同时也能缓解中小企业融资难的现状。该  
研究对于防范重复质押问题的应用实践以及银行与第  
三方监管企业长期的发展合作具有一定的借鉴价值和  
指导意义。  
2
问题描述  
本文首先基于信息不对称下的存货质押融资模型，  
考虑第三方监管企业作为理性经济人，可能与中小企业  
合谋参与重复质押的行为，从而令银行面临巨大的风险  
损失。为了更好地规避重复质押的风险，提高供应链上  
的整体收益，与以往研究不同的是，将从整体思路上引  
进物联网技术对质押物进行监管，并对物联网技术采用  
前后的银行与第三方监管企业的成本与收益进行对比  
分析，从而得出最优物联网决策方案，图 1 为物联网下  
动产质押流程图。采用物联网技术后，第三方监管仓内  
的感应器能对质押物进行全方位实时的动态监控，当监  
管企业将中小企业提供的质押物信息上传到第四方物  
联网监控平台时，监控平台会对监管企业提供的信息与  
仓库内物联网感应器自动传输的数据信息进行核对，确  
保质押物具体信息基本无误后，再将准确信息提供给银  
行，从而改善银行、第三方监管企业、中小企业之间质押  
物信息不对称的现状。  
关于供应链领域中应用物联网技术的主要研究有：  
汪旭晖[18]等对冷链物流中采用物联网前后两阶段的成  
本和收益进行对比分析，同时考虑物联网技术的采用成  
本对供应链上下游企业的零售价、订货量等因素的影  
响。Sang[19]等分析仓单质押信息平台中造成信息不对  
称的主要 4 个因素：质押物、中小企业、监管机构和其他  
仓单质押商业社会机构。陈书义[20]等将物联网技术引  
入动产质押监管中，构建物联网动产质押感知仓库，实  
现全方位监管，较好解决了重复质押等问题。弓永章[21]  
等将物联网技术与供应链金融相结合，利用第四方的信  
息平台对质押物监管流程中的各环节进行监控，保证供  
应链融资流程的进行。Wuttke[22]等以农产品为例，通过  
物联网智能设备实时检测质押物的变化，从而减少供应  
链中的收货后损失。  
11.还款  
12.发出放货指令  
2.合作监管  
4.存货  
商业银行  
第三方监管企业  
5.出具仓单  
中小企业  
3.发出存货指令  
6.传递仓单信息  
8.传递信息  
物联网质押物监管作业平台  
10.监管发现问题  
7.匹配信息  
仓库  
9.发放贷款  
上述研究表明，单独对供应链金融中质押融资的风  
图1 物联网下动态质押物流程图  

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