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多因子模型构建。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标
资料介绍
多因子模型构建。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性
部分文件列表
文件名 | 文件大小 | 修改时间 |
MatlabCode/.DS_Store | 6KB | 2015-09-16 18:13:42 |
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