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SVD(奇异值分解)算法及其评估
资料介绍
SVD(奇异值分解)算法及其评估
本文第一部分对SVD进行了简单的介绍,给出了定义和奇异值分解定理;第二部分简要地列举了SVD的应用;第三部分则构造和分析了各种求解SVD的算法,特别对传统QR迭代算法和零位移QR迭代算法进行了详细完整的分析;第四部分给出了复矩阵时的处理办法;第五部分是对各种算法的一个简要的总结。
一、SVD简介
定义1.1设A=R~7,AA的特征值的非负平方根称作A的奇异值;A的奇异值的全体记作o(A)[1]。
当A为复矩阵C~时,只需将AA改为A1A,定义1.1仍然成立。
定理1.1(奇异值分解定理)设A=R~0,则必存在正交矩阵
是一个超椭球面,它的n个半轴长正好是A的n个奇异值a12o,2..2o。20,这些轴所在的直线正好是A的左奇异向量所在的直线,它们分别是对应的右奇异向量所在直线的象。
一般地我们假设m≥n,(对于m<n的情况,我们可以先对A转置,然后进行奇异值分解,最后对所求得的SVD分解式进行转置就可以得到原式SVD分解式),此时我们对(1.1)进行化简将U表示为:
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