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卡尔曼滤波的MATLAB实现.

更新时间:2019-07-23 12:46:59 大小:8M 上传用户:sun2152查看TA发布的资源 标签:卡尔曼滤波matlab 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

1、卡尔曼滤波简介

卡尔曼滤波是解决以均方误差最小为准则的最佳线性滤波问题,它根据前一个估计值和最近一个观察数据来估计信号的当前值。它是用状态方程和递推方法进行估计的,而它的解是以估计值(常常是状态变量的估计值)的形式给出其信号模型是从状态方程和量测方程得到的。

卡尔曼过滤中信号和噪声是用状态方程和测量方程来表示的。因此设计卡尔曼滤波器要求已知状态方程和测量方程。它不需要知道全部过去的数据,采用递推的方法计算,它既可以用于平稳和不平稳的随机过程,同时也可以应用解决非时变和时变系统,因而它比维纳过滤有更广泛的应用。


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